とうしかたろぐ

一人前の投資家になるためのお勉強などなど

今週のお題「今月の目標」

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今週のお題「今月の目標」

 

今月の目標は「ルールを守ってデイトレードをする」です。

 

昨年はたまたま持っていたドコモ株がTOBになり、それなりの利益を得ることができましたが、今年はそういうこともなく笑

単にお金を増やすだけなら、S&P500とか全世界株とかの指数に自動で積み立てるだけでいいのですが、そういうのじゃないんですよね〜

このままチマチマとした利益を取るために日本市場でトレードしているのではない!

 

ということで、本気で勉強しようと本を読み漁り、トレーダー集団タートルズの本に出会いました。

 

先日、この本についての感想を書いたので参考までに↓↓

goodsmemo.hatenablog.jp

 

木曜日、金曜日と、この本にある「ルール」をアレンジしてデイトレをしてみました。

 

そうは言っても、最初から上手くいくほど甘くはない。

そもそも日本市場の地合いが悪すぎますしね(゚o゚;;

でも、自分の甘い部分が炙り出されて厳密なルール作りができたので、実は最悪の状況から始めたのはすごくいいタイミングだったかも。

 

まず、ダメなところを修正。

 

①最初に設定していた損切りの幅が大きすぎた。

デイトレ損切りは「必要経費」なので日常的に発生します。

なのに、地合いが悪い度に大きな損切りをしていたら、挽回不能になってしまう。

ということで、損切り幅を当初の半分に設定ました。

 

損切りは一見、不利に思えますが、実は「下値を確定」できるので、長期的に見るとリスクを大幅に減らすことができるのです。

下値は限定的なのに対し、上値は無限大。

この考えを理解してから、トレードに対する不安も恐れもなくなって覚醒しました笑

 

損切りのルールが曖昧だったので現引きして持ち越してしまった。

これ、デイトレではご法度です。

やはり持ち越してしまった株は、翌日も値下がりし、ひどい含み損になってしまいました。

これを戒めにして毎日ぼちぼち損切りしていきます(今日も半分損切りしました)。

もう、二度と持ち越ししません!(S高は持ち越しますが笑)

 

出来高の少ない銘柄を選んでしまった。

持ち越しをしてしまったもう一つの理由として「出来高が少なすぎるが故に値が飛びすぎて、売るに売れなかった」というのがありました。

短期トレードでは流動性が命なので、出来高が少ない銘柄は無条件に排除対象です。

 

 

金曜日には①②③の修正したルールを厳密に守ってやってみました。

日経平均が700円も下がる最悪な地合いだったので、トータルはマイナスでしたが、かなり手応えがありました。

修正する前の半分の損切りで済んだはずです。

もちろん、持ち越しもなし。

 

タートルズ」の本の以下の言葉がめちゃくちゃ理解できました。

損切りをしないトレーダーは、長期期には成功しない」

「ポジションを取る前に抜け出すポイントを決めておくこと」

「トレーディングをうまく進めるには一貫性を持たなければならない」

↑↑これ、超重要です!

 

信用取引も、急騰したり高値圏にある株も、出口を決めておけば怖くない。

今までは初心者あるあるの守り一辺倒でやってきましたが、今月からは生まれ変わって守りを固めつつも攻撃的なトレードをしていきたいと思います。

 

 

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『伝説のトレーダー集団タートル流 投資の魔術』

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ここのところ投資手法について迷うところがありまして。

いつまでもチマチマ稼ぐような投資法では、思い描いていたトレードには一生辿り着けないな、ということで本を読み漁っていました。

 

軸となるのはスイングトレードなのですが、なかなか大きく張れないので、利益も小さい。

一度に大きく稼ぐにはどうすればいいのか?

知りたいことは以下の通り。

・大量の資金を動かしても退場せずに済む資金管

・資金拘束や致命傷を防ぐ損切りの技術

・利益を伸ばす買い増し(ピラミッディング )の技術

・イン・アウトのタイミング

 

ここら辺のヒントになるのではないのか、と手に取ったのが

カーティス・フェイス著『伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術』

という本です。

 

タートルズについて

カリスマ・トレーダー、リチャード・デニスは同僚のウィリアム・エックハートに「シンガポールの亀(タートル)牧場みたいに、トレーダーを育ててみよう」と語った。彼らは、トレーダーを育成することは可能か否かという賭けをするため、主要新聞に全面広告を打って大々的な募集をおこない、トレーダー養成塾「タートルズ」を作った。タートルたちは、わずか2週間の研修プログラムを終えると、それぞれ100万ドルの口座を任され、市場に参戦した。そして、ほとんどのメンバーが未経験だったにもかかわらず、次々と巨額の利益をあげ、業界に旋風を巻き起こした。

 

カリスマトレーダーのリチャード・デニスの思いつきで始まった、トレードの素人を一人前のトレーダー集団に育て上げるという突拍子もないプロジェクト。

しかも、1980年代のアメリカで行われていたというのが面白い。

探した限りでは映画も作られていないようなので、映画ができたら是非とも見てみたい。

YouTubeでカリスマトレーダーがこのプロジェクトをやったら、投資リアリティーショーとして再生回数がとんでもないことになるかもしれない(マジで)

 

著者について

カーティス・フェイス

エリート投資集団「タートルズ」の最優等生。19歳の最年少で選抜され、師リチャード・デニスから託された口座で3000万ドルを超える利益をあげた。メカニカル・トレーディングのシステム及びソフトウェアの先駆者。現在は、トレーディング・システムの分析と開発用ソフトウェアを専門とするトレーディング・ブロックス(合同会社)で研究開発の責任者を務めている。またメカニカル・システム・トレーダーのためのインターネット・フォーラムを主宰している。

 

最年少かつトップの成績をおさめたタートルが著者。

この本の肝は長年秘密とされてきたタートルズの投資手法の公開にある。

公開されたとて、それを真似て億り人になれるかというと、かなり難しいことのようだ。

人間は認知の歪み(認知バイアス)などでトレードのルールを平然と破ってしまうから。

 

本書の内容

タートルズの選考

・伝説の商品トレーダー、リチャード・デニスから学んだこと

・タートル流トレーディング

簡単にまとめると上記の3つになる。

 

この中で繰り返し書かれているのが、

「人間の特性としてルールを守ることは難しいが、絶対にルールを破るな」

「どうせルールを守れないんだから、ルールを守るためのシステムが必要」

という話の流れで、結局シストレが一番ってことが言いたいんじゃないか、と思った笑

 

本書を読んで発見したこと、新しい知識

・認知の歪み(認知バイアス)を避けることでトレードを優位に運べる。

・損失は必要経費。大きな利益を得るための通過点。

・資金管理は値幅(ATR)で計算する。

・エッジ(優位性)のある取引をすることで正の期待値が上がる。

・未来を予測しても無駄。過去から今を分析する。

タートルズはトレンドフォローが主流。

・トレンドフォローは変動が大きな市場には向かない。

スイングトレードは変動が大きな市場が向いている。デイトレも然り。

タートルズは機会損失を避けるために多くの市場に分散して投資する(通貨・金利、株式、先物、指数、デリバティブ商品を国内・国外問わずに取引する)

・トレンドフォローに向いているのは通貨・金利商品。

・トレンドフォローをしにくいのは株式、先物、指数、デリバティブ商品。

タートルズブレイクアウト 戦略を用いる。

・強い市場を買い、弱い市場を売る。

 

以上が本書から学び取った知識です。

 

私が主にやっている株式のスイングトレードは、タートルズのトレンドフォロー戦略ではかなりやりにくいことがわかった笑

さらに言うと、トレンドフォロー戦略もブレイクアウト戦略も、たくさんシミュレーションしてみたけど、ボラティリティの大きい日本市場ではかなり厳しい(ー ー;)

 

タートルズのトレンドフォロー戦略がハマるのは、トレンドが出やすい通貨(為替、仮想通貨)・金利(債券)商品らしい。

金管理ができないと命取りになるので、上級者向けではあるのだけど、ハマると面白そう。

 

金管理を学べたおかげで、損切りも必要経費と割り切ることができたのが一番の収穫かな。

 

結論としては「エッジのある銘柄でレバレッジをきかせた大きめの資金を動かしながらデイトレをする」ということに一応落ち着いた。

さて、この戦略が功を奏するのかは今後の成績にかかってますが笑

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今週のお題「眠れないときにすること」

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今週のお題「眠れないときにすること」

 

最近、足がむくんで眠れない。

おそらく運動不足から来るものだろう。

 

足を揉むくらいではダメなので体調が良ければ夜にウォーキング、

手軽にするならスクワットをガシガシ💦する。

 

睡眠の質を下げる行為は

・運動不足

・寝る前に熱い風呂に入る

・寝る前に食事をとる

・寝る前にスマホやPCを見る

・寝酒

・ストレス

昼夜逆転生活

・寝具が合わない

などなど。

 

運動不足とストレスはコロナ禍で更にひどくなっているので気をつけるべし。

 

 

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#0 ブログについて

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初めまして。

 

昨日このブログを立ち上げて早々ですが、最初に考えていた方向性と違うものに変えてみようと思います笑

ブログ村に新着記事がなかなか載らなかったので、その間にいくつか書いた記事のアクセス等分析した結果、お買い物記事よりも普通の読み物記事の方が手応えがありました。

よく知らない人のお買い物記事よりも、ちょっと面白いカンジの記事の方が需要があるのは確かにそう思う。

 

ということで、主に投資関連の読み物&お勉強記事メインで、株式投資ブログには書ききれない記事をこちらで詳しく書いてみようかと思います。

 

株式投資ブログ「かぶだより」日々の投資結果の記録、世間話

・投資勉強ブログ「とうしかたろぐ」読んだ本のまとめ、投資関連の知識、買って良かったもの(コスパの良いもの)の紹介

 

読んだ本のまとめなんかを株式投資ブログに書くと冗長になってしまうので、ちょうど良かったかなあ、と思います。

 

この先もコロコロと変わっていくかもしれませんが、気長にお付き合いしていただけたらと思います。

 

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